网格量化交易系统源码（区块链网格量化交易法）
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不知道哪位大大可以解释下网格交易法？
网格交易是啥子
这是一种仓位策略，用于动态调仓。该大法秉持的原则是"仓位策略比选股策略更重要"。当然，我们做策略的，选出好的股票池是我们孜孜不倦的追求~~
几个基本概念
1.底仓价：价格的标准线，建仓和调仓的重要依据。
2.低吸高抛：仓位控制贯彻低吸高抛，绝不追涨杀跌。根据网格设置买卖价位。下面举个例子
在底仓价的附近，我们根据网格的大小，比如每跌3%按仓位买入（第一档：买40%，第二档：买30%，第三档：买20%，第四档：买10%）。要注意的是，这里买卖不是绝对的定量，而是调仓到对应仓位。如果第一次跌破3%，而后上涨到5%时，是不操作的，因为下跌时只建了40%的仓，而上涨5%的仓位是60%，不够抛出。
3.网格大小：上图给出了3种网格大小。特点是买入网格小于卖出网格。这种不对称编织网格的道理在于网格的目的是网获利润，将利润建立在趋势的必然性中，而不仅仅是靠震荡的偶然性。
先讲特点和局限吧
首先，定理公理：没有万能的策略。
1.趋势决定策略的成败。在长期的上涨趋势中策略才能获得满意回报。
2.选股集中在波动大、成长性好的中小市值股票。不断盘整的周期股、大盘股和业绩不佳的垃圾股踩中就麻烦了。
3.底仓价格设定在安全边际内。在估值顶部设立底仓价格风险极大，会造成很大的损失。
4.牛市表现不佳。分散的仓位策略，没有依据价格形态来修改网格，都可能在牛市中跑输大盘。降低贝塔的代价就是阿尔法也较低。
5.买卖规则不灵活，可能使一些重要的突破支持或阻力位置的买卖点被忽略在网格之外。
来看看策略步骤
1.选股
重点行业：I64 互联网和相关服务，I65 软件和信息技术服务业
低估值PE小：PE50
小市值：分行业按市值排列选市值小的30只
高波动：分行业在市值最小的30只中选出过去一年波动率最大的5只股票
So，我们的股票池有10只股。每3个月按上述条件更新一次股票池，更新时不在新股票池的股票全部清仓。
2.网格：[-3%买，5%卖]、[-5%买，10%卖]、[-8%买，15%卖]、[-12%买，20%卖]
四种大小的网格都会相应尝试一下看看效果。
3.资金安排：在仓位控制时，满仓的概念是（总资金/股票池总数*2.5）
后面的乘数是为了提高资金利用率，因为3个月的周期内可能不是每只股票都能达到满仓。
好啦，收韭菜的时候到了
回测做了很多组，大致是分市场行情（牛、震荡和熊）各做了一次。然后在震荡期调整网格大小分别做了4次
回测详情与代码见 w(防)w（度）w（娘）.joinquant.com/post/539
量化交易领域有哪些经典策略
量化交易种比较受宽客们所熟知的量化经典策略有：
alpha对冲(股票+期货)
集合竞价选股(股票)
多因子选股(股票)
网格交易(期货)
指数增强(股票)
跨品种套利(期货)
跨期套利(期货)
日内回转交易(股票)
做市商交易(期货)
海龟交易法(期货)
行业轮动(股票)
机器学习(股票)
以上这些经典的量化交易策略源码都可以到掘金量化交易平台查阅。
数字货币量化交易所网格交易具体是指什么？派网有哪些量化交易策略？
量化交易就是用先进的数字模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从过去众多的数据中选择能带来收益的，可能性比较大的事件以制定策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场季度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
简单来说，量化就是结合数学方法、计算机技术以及金融知识，选择收益的可能性最大最好的股票、期货、数字货币等产品，制定投资决策。
从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。
什么是网格交易法？它的量化策略源码是怎样的？
网格交易是利用市场震荡行情获利的一种主动交易策略，其本质是利用投资标的在一段震荡行情中价格在网格区间内的反复运动以进行加仓减仓的操作以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据建立不同数量.不同大小的网格，在突破网格的时候建仓，回归网格的时候减仓，力求能够捕捉到价格的震荡变化趋势，达到盈利的目的。
如果把网格交易用编程语言量化出来，这里有一个Python策略源码参考：网页链接
